NAV en Soles
NAV Total
PnL Diario
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Posiciones
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activas
Unrealized P&L
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sobre costo
Mayor Ganancia
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Mayor Pérdida
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Retorno Total
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sobre costo
⚡ VIX & Riesgo
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VIX CAMBIO
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SPY
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Distribución del Portafolio —
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NAV History
Macro USA + PERU
ESTADOS UNIDOS — FRED
FED
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CPI
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10Y-2Y
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PERÚ — BCRP
INFLACIÓN
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TASA BCRP
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PBI
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PROXIMOS EVENTOS
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Activos Actuales —
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◎ Análisis de Activo
PRECIO
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CAMBIO
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SEÑAL
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click un activo
CONSENSO ANALISTAS
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NEWS PULSE
← click un activo
Posiciones Actuales
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Holdings Actuales
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Historial de Transacciones
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GARCH(1,1) — Volatilidad Condicional por Activo
GARCH(1,1) estima la volatilidad condicional por activo.
Alta persistencia (α+β→1) indica shocks de volatilidad duraderos.
Vol. Actual refleja los últimos 60 días de trading.
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ARIMA AR(1) — Tendencia del NAV
Modelo AR(1) con drift sobre retornos logarítmicos del NAV.
φ cercano a 0 indica mercado eficiente. Proyecciones son tendencias esperadas, no predicciones exactas.
E[R] 30 días
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E[R] 90 días
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E[R] 365 días
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φ (Autocorr.)
—
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Monte Carlo — Proyección NAV (1,000 iter. · Cholesky)
Cholesky Decomposition preserva correlaciones entre activos.
Bandas: P5/P25/P50/P75/P95 de 1,000 trayectorias. Cálculo en browser con parámetros del servidor.
E[R] 30d
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E[R] 90d
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E[R] 365d
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VaR 95% — Value at Risk del Portafolio
VaR paramétrico al 95% usando la matriz de covarianza del portafolio.
Con 95% de probabilidad la pérdida diaria no superará el VaR.
CVaR = pérdida promedio en el peor 5% de días.
VaR Diario (%)
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CVaR / ES (%)
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Vol. Portafolio
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— anualizada
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Monitor de Sesiones — Hora Lima (PET)
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Overlap Londres–NY
El período de mayor liquidez global ocurre cuando Londres y Nueva York operan simultáneamente.
Hora Lima: 8:00 AM – 12:00 PM (horario EST/EDT puede variar ±1h por DST)
Hora Lima: 8:00 AM – 12:00 PM (horario EST/EDT puede variar ±1h por DST)
Análisis de Activo — Finnhub
Consenso de Analistas
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Señal Técnica
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Selecciona un activo
News Pulse — Últimos Titulares
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Indicadores Macroeconómicos — USA (FRED)
Fed Funds Rate
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CPI YoY %
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Desempleo %
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GDP Growth QoQ %
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10Y-2Y Spread
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PCE Inflation
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Yield Curve Spread (10Y-2Y) — Historial
Indicadores Macroeconómicos — PERÚ (BCRP)
Inflación IPC YoY %
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Tasa Referencia BCRP
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USD/PEN Bancario
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PBI % Var. Real
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RIN (mill. USD)
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EMBI+ Perú (bps)
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Inflación vs Tasa Referencia BCRP — Historial 12 meses
Calendario de Eventos Macro — Próximos 30 días (Alto Impacto)
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Alertas de Volatilidad
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